Економетријски методи и модели

Ова књига обухвата најсавременије економетријске методе у разним областима примене, како их представљају најпознатији светски уџбеници економетрије, али с тежњом да се излагање ограничи на најважније методе, уз ослањање на савремене компјутерске програме. За потпуно разумевање извођења и доказа у појединим деловима су потребна предзнања из линеарне алгебре и теоријске статистике, али је излагање могуће пратити и уз познавање основних елемената ових дисциплина. Књига је намењена студентима економије на свим нивоима наставе, а може корисно да послужи и свима који економетрију користе у пракси.  На крају књиге дат је индекс са око 300 појмова, тако да је могуће лако наћи жељене дефиниције и објашњења. Посебна пажња је посвећена методологији економетријског истраживања, па и редослед излагања следи уобичајену процедуру, кроз спецификацију модела, оцењивање, статистичке тестове, економетријске тестове путем анализе резидуала, тестирање стабилности и моћи предвиђања модела. Полазећи од различитих уобичајених ситуација у пракси, кроз књигу се постепено ослобађа од почетних претпоставки и дефинишу различити типови и примене економетријских метода у раду са економским подацима, укључујући и најновије економетријске моделе, развијене у последњим деценијама. После уводних разматрања, која садрже основне дефиниције и објашњења специфичности међусобних релација у економији, представљена је процедура економетријског истраживања. Затим је разматран класнични нормални линеарни регресиони модел, методи његовог оцењивања и особине оцена.
У поглављу о статистичком закључивању у економетријском моделу представљени су још уобичајени тестови значајности, асимптотски тестови и тестови моћи предвиђања и стабилности оцена. Одступање од уобичајених претпоставки о регресорима излагано је кроз разматрање вештачких варијабли, мултиколинеарност, грешке спецификације и стохастичке регресоре, а затим кроз анализу неиспуњених претпоставки о стохастичности: одступање од нормалности, појаву хетероскедастичности и аутокорелације. За сваку од ових појава представљени су извори, последице, тестови и корективне акције. Посебним поглављем обухваћени су модели симултаних једначина, њихова спецификација, услови идентификованости и и конзистентни методи оцењивања. У поглављу о анализи временских серија, дефинисани су детерминистички и стохастички тренд, стационарност и нестационарност, тестови јединичног корена, коинтеграција и модел с корекцијом грешке, а као посебни типови модела: АРИМА, АРЦХ, ГАРЦХ и ВАР модели. У два поглавља о моделирању података панела представљени су модели индивидуалних и временских ефеката кроз фиксну и случајну спецификацију, особине алтернативхих оцена, као и тестови у избору адекватног модела. Неиспуњеност полазних претпоставки разматрана је кроз појаву стохастичких регресора, као и хетероскедастичност и аутокорелацију у моделима панела. Модели квалитативне зависне варијабле садрже моделе бинарног и вишеструког избора, пробит и логит, као и моделе рангираних опција. Од модела са ограничењима везаним за зависну варијаблу представљени су модели пребројивих догађаја, модели цензурисаних и одсечених дистрибуција, модели корекције узорачког избора и модели трајања. На крају су разматране стратегије у изграњи модела, избор међу алтернативним моделима и дијагностички тестови. Књига даје и солидну основу за даље изучавање појединих области економетрије, јер су у фуснотама представљени оригинални термини уобичајених тестова и модела, а читалац се упућује на више десетина најпознатијих савремених светских извора економетријске методологије.